Сравнение ELBIX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ELBIX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELBIX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELBIX Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund | -2.70% | 19.17% | -4.30% | 14.03% | -10.00% | -9.55% | 2.65% | 12.11% | -7.02% | 13.54% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ELBIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции ELBIX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 2.07% против 3.98% соответственно.
ELBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 2.07%
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELBIX и DBLEX
ELBIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
ELBIX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
ELBIX
DBLEX
Сравнение ELBIX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELBIX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.62 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.08 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.46 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELBIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.97 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между ELBIX и DBLEX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELBIX и DBLEX
Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности DBLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELBIX Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 5.99% | 8.01% | 4.10% | 4.23% | 1.39% | 0.00% | 1.20% | 0.65% | 2.54% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок ELBIX и DBLEX
Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELBIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -25.43% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -2.77% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -25.43% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.97% | -25.43% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.67% | -2.14% | -17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -3.52% | -22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.64% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELBIX и DBLEX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELBIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 0.71% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 1.46% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40% | 2.63% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 4.53% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 4.66% | +4.39% |