Сравнение EL4Z.DE с MVEA.DE
EL4Z.DE (Deka MSCI USA UCITS ETF) and MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4Z.DE tracks the MSCI USA while MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4Z.DE returned 13.83%/yr vs 6.87%/yr for MVEA.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4Z.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for MVEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4Z.DE и MVEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4Z.DE показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у MVEA.DE с доходностью 2.43%.
EL4Z.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 14.39%
MVEA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4Z.DE и MVEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 11.05% | 3.99% | 32.17% | 22.99% | -16.37% | 38.20% | 20.06% |
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2.43% | -7.09% | 19.73% | 8.74% | -6.83% | 34.90% | 5.86% |
Correlation
The correlation between EL4Z.DE and MVEA.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between EL4Z.DE and MVEA.DE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4Z.DE vs. MVEA.DE — Ранг доходности на риск
EL4Z.DE
MVEA.DE
Сравнение EL4Z.DE c MVEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4Z.DE | MVEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.17 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 0.35 | +11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4Z.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.09 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.55 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.66 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EL4Z.DE и MVEA.DE
Максимальная просадка EL4Z.DE за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки MVEA.DE в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Z.DE и MVEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4Z.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -17.47% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -4.92% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -17.47% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -17.47% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -10.27% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.38% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.39% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Z.DE и MVEA.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) имеют волатильность 2.74% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4Z.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.72% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 5.90% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 8.97% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 12.27% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 12.79% | +3.43% |
Сравнение комиссий EL4Z.DE и MVEA.DE
EL4Z.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MVEA.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Z.DE и MVEA.DE
Дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как MVEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 0.49% | 0.57% | 0.74% | 1.23% | 1.09% | 0.52% | 0.90% | 0.95% | 1.16% | 1.03% | 1.07% | 1.47% |
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4Z.DE and MVEA.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EL4Z.DE.
EL4Z.DE tracks MSCI USA, while MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EL4Z.DE and 0.20% for MVEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4Z.DE и MVEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор