Сравнение EL4Z.DE с 5HED.DE
EL4Z.DE (Deka MSCI USA UCITS ETF) and 5HED.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4Z.DE tracks the MSCI USA while 5HED.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4Z.DE returned 13.83%/yr vs 3.35%/yr for 5HED.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EL4Z.DE charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for 5HED.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4Z.DE и 5HED.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EL4Z.DE торгуется в EUR, в то время как 5HED.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5HED.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EL4Z.DE показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у 5HED.DE с доходностью -0.34%.
EL4Z.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 14.39%
5HED.DE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4Z.DE и 5HED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 11.05% | 3.99% | 32.17% | 22.99% | -16.37% | 38.20% | 9.12% | 33.84% | -6.92% |
5HED.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | -0.34% | -7.59% | 10.48% | 12.57% | -11.75% | 32.56% | 12.72% | 34.00% | -5.07% |
Correlation
The correlation between EL4Z.DE and 5HED.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2018 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between EL4Z.DE and 5HED.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4Z.DE vs. 5HED.DE — Ранг доходности на риск
EL4Z.DE
5HED.DE
Сравнение EL4Z.DE c 5HED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4Z.DE | 5HED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.51 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 1.28 | +10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4Z.DE | 5HED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.30 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.21 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.48 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок EL4Z.DE и 5HED.DE
Максимальная просадка EL4Z.DE за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки 5HED.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4Z.DE и 5HED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4Z.DE | 5HED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -32.31% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -6.99% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -21.72% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -21.72% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -11.81% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -6.47% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.81% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4Z.DE и 5HED.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) составляет 2.74%, в то время как у Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что EL4Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5HED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4Z.DE | 5HED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.81% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 8.60% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 11.79% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.59% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 17.50% | -1.28% |
Сравнение комиссий EL4Z.DE и 5HED.DE
EL4Z.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 5HED.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4Z.DE и 5HED.DE
Дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как 5HED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HED.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 0.49% | 0.57% | 0.74% | 1.23% | 1.09% | 0.52% | 0.90% | 0.95% | 1.16% | 1.03% | 1.07% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
EL4Z.DE and 5HED.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4Z.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4Z.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for 5HED.DE.
EL4Z.DE tracks MSCI USA, while 5HED.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and Natixis. Their fees differ too: 0.30% for EL4Z.DE and 0.75% for 5HED.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4Z.DE и 5HED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор