PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5HED.DE с 4UBI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5HED.DE с 4UBI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE).

5HED.DE и 4UBI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5HED.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. 4UBI.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5HED.DE и 4UBI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5HED.DE и 4UBI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		-2.97%4.29%4.19%16.05%-16.59%22.07%41.06%
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		-6.32%11.71%18.98%32.10%-25.55%32.26%34.97%
Разные валюты инструментов

5HED.DE торгуется в USD, в то время как 4UBI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4UBI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5HED.DE показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у 4UBI.DE с доходностью -6.32%.

5HED.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.87%
3 года*
3.66%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

4UBI.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-4.24%
1 год
10.79%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с 5HED.DE:
5HED.DE с IBCY.DE5HED.DE с 5HEE.DE5HED.DE с OP2E.DE5HED.DE с DELG.DE5HED.DE с OSX2.DE5HED.DE с V3YA.DE5HED.DE с OP5E.DE
Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с 6PSE.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с OUFE.DE4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с UIQ4.DE

Сравнение комиссий 5HED.DE и 4UBI.DE

5HED.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 4UBI.DE в 0.19%.

5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

5HED.DE vs. 4UBI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5HED.DE
Ранг доходности на риск 5HED.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HED.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HED.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HED.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HED.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HED.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5HED.DE c 4UBI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5HED.DE4UBI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.39

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.79

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.69

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

1.47

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5HED.DE vs. 4UBI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5HED.DE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBI.DE равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5HED.DE и 4UBI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5HED.DE4UBI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Корреляция

Корреляция между 5HED.DE и 4UBI.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5HED.DE и 4UBI.DE

Ни 5HED.DE, ни 4UBI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 5HED.DE и 4UBI.DE

Максимальная просадка 5HED.DE за все время составила -32.82%, примерно равная максимальной просадке 4UBI.DE в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HED.DE и 4UBI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

5HED.DE4UBI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.82%

-24.63%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-20.21%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-24.63%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-18.40%

+10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-7.49%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

10.19%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности 5HED.DE и 4UBI.DE

Текущая волатильность для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) составляет 3.50%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что 5HED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5HED.DE4UBI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.75%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

23.41%

-15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

27.71%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

19.84%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

19.70%

-2.02%