PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5HED.DE с DELG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5HED.DE с DELG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE).

5HED.DE и DELG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5HED.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. DELG.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Foxberry Sustainability Consensus US. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5HED.DE и DELG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5HED.DE и DELG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		-2.97%4.29%4.19%16.05%-16.59%22.07%23.59%
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		-6.50%19.83%25.98%30.50%-23.52%27.61%23.69%
Разные валюты инструментов

5HED.DE торгуется в USD, в то время как DELG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DELG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5HED.DE показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у DELG.DE с доходностью -6.50%.

5HED.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.87%
3 года*
3.66%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

DELG.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-6.50%
6 месяцев
-3.68%
1 год
17.88%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с 5HED.DE:
5HED.DE с IBCY.DE5HED.DE с 4UBI.DE5HED.DE с 5HEE.DE5HED.DE с OP2E.DE5HED.DE с OSX2.DE5HED.DE с V3YA.DE5HED.DE с OP5E.DE
Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с CSY2.DEDELG.DE с 6PSE.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с OUFE.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с USCP.DE

Сравнение комиссий 5HED.DE и DELG.DE

5HED.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DELG.DE в 0.12%.

5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

5HED.DE vs. DELG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5HED.DE
Ранг доходности на риск 5HED.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HED.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HED.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HED.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HED.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HED.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5HED.DE c DELG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5HED.DEDELG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.97

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.46

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.11

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

9.05

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5HED.DE vs. DELG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5HED.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа DELG.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5HED.DE и DELG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5HED.DEDELG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.97

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.65

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.23

Корреляция

Корреляция между 5HED.DE и DELG.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5HED.DE и DELG.DE

Ни 5HED.DE, ни DELG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 5HED.DE и DELG.DE

Максимальная просадка 5HED.DE за все время составила -32.82%, что больше максимальной просадки DELG.DE в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HED.DE и DELG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

5HED.DEDELG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.82%

-31.08%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-9.15%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-24.38%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-6.68%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-5.59%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.52%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности 5HED.DE и DELG.DE

Текущая волатильность для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) составляет 3.50%, в то время как у L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что 5HED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5HED.DEDELG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.17%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

9.81%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

18.33%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.93%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

20.01%

-2.33%