PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5HED.DE с IBCY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5HED.DE с IBCY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE).

5HED.DE и IBCY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5HED.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. IBCY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5HED.DE и IBCY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5HED.DE и IBCY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		-2.97%4.29%4.19%16.05%-16.59%22.07%23.80%31.15%-7.82%
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		9.71%20.06%21.82%17.33%-16.56%25.83%9.96%25.91%-14.12%
Разные валюты инструментов

5HED.DE торгуется в USD, в то время как IBCY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5HED.DE показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у IBCY.DE с доходностью 9.71%.

5HED.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.87%
3 года*
3.66%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

IBCY.DE

1 день
11.56%
1 месяц
10.99%
С начала года
9.71%
6 месяцев
13.26%
1 год
35.38%
3 года*
21.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

Часто сравнивают с 5HED.DE:
5HED.DE с 4UBI.DE5HED.DE с 5HEE.DE5HED.DE с OP2E.DE5HED.DE с DELG.DE5HED.DE с OSX2.DE5HED.DE с V3YA.DE5HED.DE с OP5E.DE
Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с SPMOIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с CSY2.DEIBCY.DE с MVEA.DEIBCY.DE с OUFE.DEIBCY.DE с DELG.DEIBCY.DE с H412.DE

Сравнение комиссий 5HED.DE и IBCY.DE

5HED.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBCY.DE в 0.35%.

5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

Доходность на риск

5HED.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5HED.DE
Ранг доходности на риск 5HED.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HED.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HED.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HED.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HED.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HED.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5HED.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5HED.DEIBCY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.89

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

3.16

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

4.03

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

20.37

-17.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5HED.DE vs. IBCY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5HED.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IBCY.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5HED.DE и IBCY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5HED.DEIBCY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.89

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.75

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Корреляция

Корреляция между 5HED.DE и IBCY.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5HED.DE и IBCY.DE

Ни 5HED.DE, ни IBCY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 5HED.DE и IBCY.DE

Максимальная просадка 5HED.DE за все время составила -32.82%, что меньше максимальной просадки IBCY.DE в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HED.DE и IBCY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

5HED.DEIBCY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.82%

-35.54%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-7.89%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-22.91%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

0.00%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-5.03%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.47%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности 5HED.DE и IBCY.DE

Текущая волатильность для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) составляет 3.50%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что 5HED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5HED.DEIBCY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

11.21%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

12.21%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

19.13%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.61%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

16.90%

+0.78%