PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCP.DE с MIVU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCP.DE с MIVU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE).

USCP.DE и MIVU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCP.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. MIVU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility. Фонд был запущен 10 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCP.DE и MIVU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCP.DE и MIVU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		-1.49%-3.26%22.70%25.56%-10.80%38.73%7.54%33.98%-11.79%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		-0.67%-3.87%22.89%5.36%-4.28%31.88%-5.36%30.00%-5.89%

Доходность по периодам

С начала года, USCP.DE показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у MIVU.DE с доходностью -0.67%.

USCP.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-1.75%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.09%

MIVU.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.47%
1 год
-6.35%
3 года*
7.74%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с OG35.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с OP5E.DEUSCP.DE с F4DE.DE
Часто сравнивают с MIVU.DE:
MIVU.DE с VUAA.DEMIVU.DE с IBCK.DEMIVU.DE с XDEB.DEMIVU.DE с UBUR.DEMIVU.DE с USUE.DEMIVU.DE с DELG.DEMIVU.DE с ACU2.DE

Сравнение комиссий USCP.DE и MIVU.DE

USCP.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MIVU.DE в 0.18%.

USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF

Доходность на риск

USCP.DE vs. MIVU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
MIVU.DE
Ранг доходности на риск MIVU.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVU.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVU.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVU.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVU.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVU.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCP.DE c MIVU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCP.DEMIVU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.49

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

-0.56

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.69

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

-1.64

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCP.DE vs. MIVU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCP.DE на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа MIVU.DE равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCP.DE и MIVU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCP.DEMIVU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.16

Корреляция

Корреляция между USCP.DE и MIVU.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCP.DE и MIVU.DE

Ни USCP.DE, ни MIVU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USCP.DE и MIVU.DE

Максимальная просадка USCP.DE за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки MIVU.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCP.DE и MIVU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

USCP.DEMIVU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-32.69%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.27%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-14.89%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-9.90%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.10%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.70%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USCP.DE и MIVU.DE

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что USCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCP.DEMIVU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.61%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

5.90%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

12.92%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

11.92%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

14.07%

+2.08%