PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCP.DE с OP5E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCP.DE с OP5E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE).

USCP.DE и OP5E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCP.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. OP5E.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCP.DE и OP5E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCP.DE и OP5E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		-1.49%-3.26%22.70%25.56%-16.32%
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		7.51%8.90%10.84%14.78%-8.63%

Доходность по периодам

С начала года, USCP.DE показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у OP5E.DE с доходностью 7.51%.

USCP.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-1.75%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.09%

OP5E.DE

1 день
4.68%
1 месяц
-1.69%
С начала года
7.51%
6 месяцев
11.47%
1 год
19.31%
3 года*
12.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с OG35.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с MIVU.DEUSCP.DE с F4DE.DE
Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с F4DE.DEOP5E.DE с 5HED.DEOP5E.DE с 5HEU.DE

Сравнение комиссий USCP.DE и OP5E.DE

USCP.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OP5E.DE в 0.19%.

USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

USCP.DE vs. OP5E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCP.DE c OP5E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCP.DEOP5E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.97

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.48

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.01

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

6.81

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCP.DE vs. OP5E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCP.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа OP5E.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCP.DE и OP5E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCP.DEOP5E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.97

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Корреляция

Корреляция между USCP.DE и OP5E.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCP.DE и OP5E.DE

Ни USCP.DE, ни OP5E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USCP.DE и OP5E.DE

Максимальная просадка USCP.DE за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки OP5E.DE в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCP.DE и OP5E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

USCP.DEOP5E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-16.97%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.35%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-5.01%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.18%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.05%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USCP.DE и OP5E.DE

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) составляет 3.48%, в то время как у Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что USCP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OP5E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCP.DEOP5E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

8.04%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

13.81%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

19.76%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

16.55%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.55%

-0.40%