PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCP.DE с DELG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCP.DE с DELG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE).

USCP.DE и DELG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCP.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. DELG.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Foxberry Sustainability Consensus US. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCP.DE и DELG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCP.DE и DELG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		-1.49%-3.26%22.70%25.56%-10.80%38.73%5.38%
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		-4.78%6.14%33.62%26.50%-19.07%38.54%10.87%

Доходность по периодам

С начала года, USCP.DE показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у DELG.DE с доходностью -4.78%.

USCP.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-1.75%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.09%

DELG.DE

1 день
2.23%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-1.67%
1 год
11.06%
3 года*
16.67%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с OG35.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с OP5E.DEUSCP.DE с F4DE.DEUSCP.DE с MIVU.DE
Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с CSY2.DEDELG.DE с OUFE.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с 6PSE.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с 5HED.DE

Сравнение комиссий USCP.DE и DELG.DE

USCP.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DELG.DE в 0.12%.

USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

USCP.DE vs. DELG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCP.DE c DELG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCP.DEDELG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.60

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

0.93

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.19

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

4.06

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCP.DE vs. DELG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCP.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа DELG.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCP.DE и DELG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCP.DEDELG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.60

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.69

+0.05

Корреляция

Корреляция между USCP.DE и DELG.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCP.DE и DELG.DE

Ни USCP.DE, ни DELG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USCP.DE и DELG.DE

Максимальная просадка USCP.DE за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки DELG.DE в -31.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCP.DE и DELG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

USCP.DEDELG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-31.08%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.81%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-24.38%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-6.66%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.59%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.68%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USCP.DE и DELG.DE

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) составляет 3.48%, в то время как у L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что USCP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCP.DEDELG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.73%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

9.61%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

18.47%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

16.13%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

18.96%

-2.81%