PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с MVEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4I.DE с MVEA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE).

EL4I.DE и MVEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. MVEA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и MVEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и MVEA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		-3.74%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%18.40%
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		-0.90%-7.09%19.73%8.74%-6.83%34.90%5.86%

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у MVEA.DE с доходностью -0.90%.

EL4I.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.18%
1 год
10.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.58%

MVEA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.61%
1 год
-7.11%
3 года*
6.07%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL40.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с EL46.DE
Часто сравнивают с MVEA.DE:
MVEA.DE с IBCK.DEMVEA.DE с VOOMVEA.DE с VIGMVEA.DE с SCHDMVEA.DE с VUAA.DEMVEA.DE с USMVMVEA.DE с IBCY.DE

Сравнение комиссий EL4I.DE и MVEA.DE

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MVEA.DE в 0.20%.

EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Доходность на риск

EL4I.DE vs. MVEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MVEA.DE
Ранг доходности на риск MVEA.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c MVEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DEMVEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.54

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

-0.64

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.56

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

-1.00

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. MVEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа MVEA.DE равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и MVEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DEMVEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.54

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между EL4I.DE и MVEA.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и MVEA.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как MVEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.53%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и MVEA.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки MVEA.DE в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и MVEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4I.DEMVEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-17.47%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.91%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-17.47%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-13.18%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.18%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

6.73%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и MVEA.DE

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4I.DEMVEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.78%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.05%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

13.17%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

12.31%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

12.89%

+4.13%