PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с 5HED.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4I.DE с 5HED.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE).

EL4I.DE и 5HED.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. 5HED.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и 5HED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и 5HED.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		-3.74%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%9.21%34.03%-6.06%
5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		-1.21%-7.59%10.48%12.57%-11.75%32.56%12.72%34.00%-5.07%
Разные валюты инструментов

EL4I.DE торгуется в EUR, в то время как 5HED.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5HED.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у 5HED.DE с доходностью -1.21%.

EL4I.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.18%
1 год
10.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.58%

5HED.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.57%
3 года*
1.72%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL40.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с EL46.DE
Часто сравнивают с 5HED.DE:
5HED.DE с IBCY.DE5HED.DE с 4UBI.DE5HED.DE с DELG.DE5HED.DE с OP2E.DE5HED.DE с 5HEE.DE5HED.DE с OSX2.DE5HED.DE с V3YA.DE

Сравнение комиссий EL4I.DE и 5HED.DE

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 5HED.DE в 0.75%.

5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Доходность на риск

EL4I.DE vs. 5HED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
5HED.DE
Ранг доходности на риск 5HED.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HED.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HED.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HED.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HED.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HED.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c 5HED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DE5HED.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.10

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

-0.04

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.43

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

1.25

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. 5HED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа 5HED.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и 5HED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DE5HED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.10

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.23

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.17

Корреляция

Корреляция между EL4I.DE и 5HED.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и 5HED.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как 5HED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.53%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и 5HED.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки 5HED.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и 5HED.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4I.DE5HED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-32.82%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.99%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-22.12%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-7.78%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.74%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.43%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и 5HED.DE

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) имеют волатильность 3.83% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4I.DE5HED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.75%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.66%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

14.98%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.51%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

17.58%

-0.56%