PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с 4UBI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4I.DE с 4UBI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4I.DE (Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF) and 4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - EL4I.DE tracks the MSCI USA Large Cap while 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4I.DE returned 14.69%/yr vs 12.60%/yr for 4UBI.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EL4I.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for 4UBI.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и 4UBI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у 4UBI.DE с доходностью 14.39%.

EL4I.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.29%
1 год
25.45%
3 года*
19.35%
5 лет*
14.69%
10 лет*
14.94%

4UBI.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
6.42%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.80%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и 4UBI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		10.91%5.10%32.52%24.65%-16.01%38.80%16.45%
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.39%-1.05%26.19%28.05%-21.21%43.58%18.50%

Correlation

The correlation between EL4I.DE and 4UBI.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г.

0.80

The correlation between EL4I.DE and 4UBI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL46.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с ELFE.DEEL4I.DE с EL41.DE
Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с 5HED.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с OUFE.DE

Доходность на риск

EL4I.DE vs. 4UBI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c 4UBI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DE4UBI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.93

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.53

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.17

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

2.16

+10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. 4UBI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа 4UBI.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и 4UBI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DE4UBI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.93

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и 4UBI.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки 4UBI.DE в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и 4UBI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4I.DE4UBI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-24.63%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-20.21%

+13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-24.63%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-24.63%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.14%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-7.53%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

10.95%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и 4UBI.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) составляет 2.74%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что EL4I.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4I.DE4UBI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.91%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

9.67%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

25.41%

-13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

19.14%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.82%

-1.84%

Сравнение комиссий EL4I.DE и 4UBI.DE

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 4UBI.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и 4UBI.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как 4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.46%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%

Часто задаваемые вопросы

EL4I.DE and 4UBI.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBI.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBI.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EL4I.DE.

EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap, while 4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and UBS. Their fees differ too: 0.30% for EL4I.DE and 0.19% for 4UBI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4I.DE и 4UBI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор