PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBI.DE с 5HED.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4UBI.DE с 5HED.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE).

4UBI.DE и 5HED.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4UBI.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. 5HED.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 4UBI.DE и 5HED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4UBI.DE и 5HED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		-4.61%-1.05%26.19%28.05%-21.21%43.58%18.50%
5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		-1.21%-7.59%10.48%12.57%-11.75%32.56%23.83%
Разные валюты инструментов

4UBI.DE торгуется в EUR, в то время как 5HED.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5HED.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4UBI.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у 5HED.DE с доходностью -1.21%.

4UBI.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.76%
1 год
4.17%
3 года*
11.99%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

5HED.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.57%
3 года*
1.72%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с 6PSE.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с OUFE.DE4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с UIQ4.DE
Часто сравнивают с 5HED.DE:
5HED.DE с IBCY.DE5HED.DE с 5HEE.DE5HED.DE с OP2E.DE5HED.DE с DELG.DE5HED.DE с OSX2.DE5HED.DE с V3YA.DE5HED.DE с OP5E.DE

Сравнение комиссий 4UBI.DE и 5HED.DE

4UBI.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии 5HED.DE в 0.75%.

5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

4UBI.DE vs. 5HED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
5HED.DE
Ранг доходности на риск 5HED.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HED.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HED.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HED.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HED.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HED.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBI.DE c 5HED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBI.DE5HED.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.10

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

-0.04

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.43

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

1.25

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBI.DE vs. 5HED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBI.DE на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа 5HED.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBI.DE и 5HED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBI.DE5HED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между 4UBI.DE и 5HED.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBI.DE и 5HED.DE

Ни 4UBI.DE, ни 5HED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 4UBI.DE и 5HED.DE

Максимальная просадка 4UBI.DE за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки 5HED.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBI.DE и 5HED.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

4UBI.DE5HED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-32.82%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-8.99%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-22.12%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.40%

-7.78%

-10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-5.74%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

2.43%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBI.DE и 5HED.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что 4UBI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4UBI.DE5HED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.75%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

7.66%

+15.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

14.98%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

15.51%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

17.58%

+1.34%