PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBI.DE с OUFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4UBI.DE с OUFE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE).

4UBI.DE и OUFE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4UBI.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. OUFE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 4UBI.DE и OUFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4UBI.DE и OUFE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		-4.55%-1.05%26.19%28.05%-21.21%43.58%18.50%
OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)		0.00%-3.67%27.98%10.11%-13.01%42.53%17.86%

Доходность по периодам

4UBI.DE

1 день
2.20%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.17%
1 год
4.24%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

OUFE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.64%
3 года*
10.23%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с 6PSE.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с 5HED.DE
Часто сравнивают с OUFE.DE:
OUFE.DE с DELG.DEOUFE.DE с IBCY.DEOUFE.DE с OP6E.DEOUFE.DE с OP5E.DEOUFE.DE с OSX2.DEOUFE.DE с F4DE.DEOUFE.DE с OG35.DE

Сравнение комиссий 4UBI.DE и OUFE.DE

4UBI.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OUFE.DE в 0.45%.

OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

4UBI.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
OUFE.DE
Ранг доходности на риск OUFE.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUFE.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUFE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUFE.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUFE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBI.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBI.DEOUFE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.31

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.50

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.24

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

1.06

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBI.DE vs. OUFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBI.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа OUFE.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBI.DE и OUFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBI.DEOUFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Корреляция

Корреляция между 4UBI.DE и OUFE.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBI.DE и OUFE.DE

Ни 4UBI.DE, ни OUFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 4UBI.DE и OUFE.DE

Максимальная просадка 4UBI.DE за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки OUFE.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBI.DE и OUFE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

4UBI.DEOUFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-35.62%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-14.86%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-23.45%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.34%

-6.91%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-6.40%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

3.44%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBI.DE и OUFE.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что 4UBI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4UBI.DEOUFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

0.00%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

4.05%

+19.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

15.37%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

14.86%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

17.22%

+1.71%