Сравнение 4UBI.DE с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
4UBI.DE и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4UBI.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности 4UBI.DE и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 4UBI.DE и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | -4.61% | -1.05% | 26.19% | 28.05% | -10.26% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -0.68% | 2.82% | 26.89% | 14.55% | -8.73% |
Разные валюты инструментов
4UBI.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4UBI.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -1.09%.
4UBI.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 4UBI.DE и SPYI
4UBI.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
4UBI.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск
4UBI.DE
SPYI
Сравнение 4UBI.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4UBI.DE | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 3.03 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4UBI.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между 4UBI.DE и SPYI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBI.DE и SPYI
4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.41% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок 4UBI.DE и SPYI
Максимальная просадка 4UBI.DE за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBI.DE и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| 4UBI.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -16.47% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -7.72% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.40% | -4.36% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -1.86% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 2.13% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBI.DE и SPYI
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 4.22% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 4UBI.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.14% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 8.75% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 18.73% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 14.14% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 14.14% | +4.78% |