Сравнение 4UBI.DE с SPYI
4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - 4UBI.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. 4UBI.DE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, 4UBI.DE returned 16.69%/yr vs 12.77%/yr for SPYI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 4UBI.DE charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности 4UBI.DE и SPYI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4UBI.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4UBI.DE показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.73%.
4UBI.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4UBI.DE и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 14.39% | -1.05% | 26.19% | 28.05% | -10.26% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.73% | 2.82% | 26.89% | 14.55% | -8.73% |
Correlation
The correlation between 4UBI.DE and SPYI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between 4UBI.DE and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4UBI.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск
4UBI.DE
SPYI
Сравнение 4UBI.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4UBI.DE | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.46 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 13.89 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4UBI.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.90 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок 4UBI.DE и SPYI
Максимальная просадка 4UBI.DE за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBI.DE и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4UBI.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -21.83% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -5.82% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.63% | -21.83% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.47% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -3.46% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 1.45% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBI.DE и SPYI
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что 4UBI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4UBI.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.09% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.43% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 10.61% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 13.89% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 13.89% | +4.93% |
Сравнение комиссий 4UBI.DE и SPYI
4UBI.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBI.DE и SPYI
4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.87% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
4UBI.DE and SPYI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4UBI.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4UBI.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
4UBI.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and Neos. Their fees differ too: 0.19% for 4UBI.DE and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для 4UBI.DE и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор