Сравнение EL4G.DE с WTEE.DE
EL4G.DE (Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4G.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30 while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4G.DE returned 9.08%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4G.DE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4G.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4G.DE показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
EL4G.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.22%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4G.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 7.82% | 42.41% | 7.70% | 4.13% | -12.83% | 23.11% | 15.76% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between EL4G.DE and WTEE.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between EL4G.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4G.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
EL4G.DE
WTEE.DE
Сравнение EL4G.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4G.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.80 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 14.72 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4G.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.35 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.08 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок EL4G.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4G.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -16.45% | -39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -6.78% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.71% | -14.12% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -16.45% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.96% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -2.65% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.75% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4G.DE и WTEE.DE
Текущая волатильность для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) составляет 3.32%, в то время как у WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что EL4G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4G.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.73% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 8.73% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 10.94% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.50% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 14.99% | +2.10% |
Сравнение комиссий EL4G.DE и WTEE.DE
EL4G.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4G.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 4.04% | 4.38% | 5.65% | 5.82% | 5.35% | 3.31% | 3.69% | 4.67% | 4.94% | 3.53% | 3.83% | 3.81% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4G.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for EL4G.DE.
EL4G.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Deka and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for EL4G.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4G.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор