PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4G.DE с EL42.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4G.DE с EL42.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4G.DE (Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF) and EL42.DE (Deka MSCI Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - EL4G.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30 while EL42.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4G.DE returned 7.22%/yr vs 8.94%/yr for EL42.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4G.DE и EL42.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL4G.DE показывает доходность 7.82%, а EL42.DE немного ниже – 7.59%. За последние 10 лет акции EL4G.DE уступали акциям EL42.DE по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.94% соответственно.

EL4G.DE

1 день
0.34%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
20.67%
3 года*
19.84%
5 лет*
9.08%
10 лет*
7.22%

EL42.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.92%
1 год
15.89%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.71%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4G.DE и EL42.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		7.82%42.41%7.70%4.13%-12.83%23.11%-18.16%22.50%-11.36%9.45%
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		7.59%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%

Correlation

The correlation between EL4G.DE and EL42.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2009 г.

0.74

The correlation between EL4G.DE and EL42.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4G.DE:
EL4G.DE с SRLNEL4G.DE с SPYEL4G.DE с SCHCEL4G.DE с VYMIEL4G.DE с ELFC.DEEL4G.DE с WSML.LEL4G.DE с EL4X.DE
Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL43.DE

Доходность на риск

EL4G.DE vs. EL42.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4G.DE
Ранг доходности на риск EL4G.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4G.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4G.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4G.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4G.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4G.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4G.DE c EL42.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4G.DEEL42.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.25

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.85

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.67

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

6.24

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4G.DE vs. EL42.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4G.DE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа EL42.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4G.DE и EL42.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4G.DEEL42.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EL4G.DE и EL42.DE

Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки EL42.DE в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и EL42.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4G.DEEL42.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-35.85%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-9.57%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.71%

-16.42%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-19.44%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-35.85%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.52%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-5.32%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.56%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4G.DE и EL42.DE

Текущая волатильность для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) составляет 3.32%, в то время как у Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что EL4G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL42.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4G.DEEL42.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.22%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.55%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

12.74%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.21%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.56%

+1.53%

Сравнение комиссий EL4G.DE и EL42.DE

И EL4G.DE, и EL42.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4G.DE и EL42.DE

Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности EL42.DE в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.15%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		4.04%4.38%5.65%5.82%5.35%3.31%3.69%4.67%4.94%3.53%3.83%3.81%

Часто задаваемые вопросы

EL4G.DE and EL42.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4G.DE and EL42.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

EL4G.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while EL42.DE tracks MSCI Europe.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4G.DE и EL42.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор