PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL49.DE с VECP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL49.DE с VECP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EL49.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF) and VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both European Corporate Bonds funds - EL49.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified while VECP.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL49.DE returned 0.04%/yr vs 0.24%/yr for VECP.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL49.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VECP.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL49.DE и VECP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL49.DE показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у VECP.DE с доходностью 1.23%.

EL49.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.50%
1 год
2.12%
3 года*
4.59%
5 лет*
0.04%
10 лет*
0.71%

VECP.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.50%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL49.DE и VECP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		1.34%2.66%4.07%7.13%-13.34%-1.13%1.79%5.80%-1.28%0.01%
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		1.23%3.02%4.33%7.51%-13.44%-0.99%2.69%6.01%-1.10%-0.23%

Correlation

The correlation between EL49.DE and VECP.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.79

The correlation between EL49.DE and VECP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с IE3E.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с SPPS.DE
Часто сравнивают с VECP.DE:
VECP.DE с BNDVECP.DE с VUSA.DEVECP.DE с VETY.LVECP.DE с JER5.DEVECP.DE с EFRN.DEVECP.DE с ECR3.DEVECP.DE с JREB.DE

Доходность на риск

EL49.DE vs. VECP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VECP.DE
Ранг доходности на риск VECP.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECP.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECP.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECP.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECP.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECP.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL49.DE c VECP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL49.DEVECP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.78

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.18

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

0.94

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

3.20

-0.94

EL49.DE vs. VECP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL49.DE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VECP.DE равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL49.DE и VECP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL49.DE и VECP.DE

Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.78%, примерно равная максимальной просадке VECP.DE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и VECP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL49.DEVECP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.78%

-17.13%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.64%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.06%

-2.64%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.78%

-17.13%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.31%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-4.52%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.78%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EL49.DE и VECP.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VECP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL49.DEVECP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.83%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

2.77%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.20%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

4.51%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

5.07%

+0.14%

Сравнение комиссий EL49.DE и VECP.DE

EL49.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VECP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL49.DE и VECP.DE

Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VECP.DE в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.46%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.39%3.43%3.37%2.81%1.04%0.61%0.60%0.79%0.97%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL49.DE and VECP.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VECP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VECP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for EL49.DE.

EL49.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified, while VECP.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Deka and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EL49.DE and 0.09% for VECP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL49.DE и VECP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор