PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL49.DE с JREB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL49.DE с JREB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE).

EL49.DE и JREB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL49.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Фонд был запущен 17 февр. 2010 г.. JREB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL49.DE и JREB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL49.DE и JREB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		-0.66%2.66%4.06%7.13%-13.01%-1.51%1.80%5.80%0.21%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.55%3.18%4.24%7.63%-13.23%-1.04%2.29%6.17%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, EL49.DE показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у JREB.DE с доходностью -0.55%.

EL49.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.95%
1 год
2.05%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.54%

JREB.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.46%
1 год
2.52%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с SPPS.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с IE3E.DE
Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с FBNDJREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE

Сравнение комиссий EL49.DE и JREB.DE

EL49.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

EL49.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL49.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL49.DEJREB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.92

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.85

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

3.83

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL49.DE vs. JREB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL49.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа JREB.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL49.DE и JREB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL49.DEJREB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.20

+0.26

Корреляция

Корреляция между EL49.DE и JREB.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL49.DE и JREB.DE

Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.55%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL49.DE и JREB.DE

Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.77%, примерно равная максимальной просадке JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и JREB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL49.DEJREB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-17.22%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.83%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-17.22%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-1.87%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-5.11%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.63%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EL49.DE и JREB.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL49.DEJREB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.68%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.11%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

2.74%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

4.30%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

4.96%

+0.25%