PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL49.DE с EL42.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL49.DE с EL42.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE).

EL49.DE и EL42.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL49.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Фонд был запущен 17 февр. 2010 г.. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL49.DE и EL42.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL49.DE и EL42.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		-0.66%2.66%4.06%7.13%-13.01%-1.51%1.80%5.80%-1.28%0.93%
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.49%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, EL49.DE показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у EL42.DE с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции EL49.DE уступали акциям EL42.DE по среднегодовой доходности: 0.54% против 8.73% соответственно.

EL49.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.95%
1 год
2.05%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.54%

EL42.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с EL49.DE:
EL49.DE с VOOEL49.DE с PR1C.DEEL49.DE с D6RP.DEEL49.DE с SPPS.DEEL49.DE с D6RQ.DEEL49.DE с EL4F.DEEL49.DE с IE3E.DE
Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с ELFC.DE

Сравнение комиссий EL49.DE и EL42.DE

EL49.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EL42.DE в 0.30%.

EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Доходность на риск

EL49.DE vs. EL42.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL49.DE
Ранг доходности на риск EL49.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL49.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL49.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL49.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL49.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL49.DE c EL42.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL49.DEEL42.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.91

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.25

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.76

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

7.05

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL49.DE vs. EL42.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL49.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа EL42.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL49.DE и EL42.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL49.DEEL42.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.68

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между EL49.DE и EL42.DE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL49.DE и EL42.DE

Дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности EL42.DE в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL49.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		3.55%3.50%3.24%3.04%0.75%0.69%0.69%0.88%0.75%1.15%1.52%1.82%
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.28%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%

Просадки

Сравнение просадок EL49.DE и EL42.DE

Максимальная просадка EL49.DE за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки EL42.DE в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL49.DE и EL42.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL49.DEEL42.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-35.85%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-10.05%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-19.44%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.77%

-35.85%

+19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-5.44%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-5.35%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.39%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EL49.DE и EL42.DE

Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) составляет 2.11%, в то время как у Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что EL49.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL42.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL49.DEEL42.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

5.68%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

9.03%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

15.14%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

14.04%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

15.52%

-10.31%