PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL42.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL42.DE с XESP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE).

EL42.DE и XESP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. XESP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Spain 40. Фонд был запущен 27 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL42.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.49%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%2.88%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		1.65%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.41%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 1.65%.

EL42.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.73%

XESP.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
2.92%
С начала года
1.65%
6 месяцев
15.11%
1 год
37.22%
3 года*
27.95%
5 лет*
19.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL4X.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий EL42.DE и XESP.DE

И EL42.DE, и XESP.DE имеют комиссию равную 0.30%.

EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Доходность на риск

EL42.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL42.DEXESP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.01

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.53

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.83

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

13.98

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL42.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL42.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.01

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.15

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между EL42.DE и XESP.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и XESP.DE

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.28%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и XESP.DE

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и XESP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL42.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-39.02%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.71%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-18.59%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.44%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-7.47%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.79%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и XESP.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) составляет 5.68%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL42.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.88%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

12.65%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

18.46%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.48%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

18.74%

-3.22%