PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL41.DE с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL41.DE с IJH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41.DE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

EL41.DE и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL41.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Mid Cap. Фонд был запущен 8 июн. 2009 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL41.DE и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41.DE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL41.DE и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL41.DE
Deka MSCI USA MC UCITS ETF		-0.37%-3.55%21.16%11.00%-14.05%36.90%8.70%32.80%-6.66%4.98%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		5.42%-5.33%21.44%12.91%-7.72%34.04%4.23%28.94%-7.02%1.97%
Разные валюты инструментов

EL41.DE торгуется в EUR, в то время как IJH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EL41.DE показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции EL41.DE уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.55% соответственно.

EL41.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.22%
3 года*
9.18%
5 лет*
5.86%
10 лет*
9.91%

IJH

1 день
0.57%
1 месяц
-2.93%
С начала года
5.42%
6 месяцев
6.40%
1 год
8.85%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.22%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с EL41.DE:
EL41.DE с EL40.DEEL41.DE с EL4I.DEEL41.DE с EL4Z.DEEL41.DE с EL46.DEEL41.DE с ELFE.DE
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IVOOIJH с IJKIJH с SCHM

Сравнение комиссий EL41.DE и IJH

EL41.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

EL41.DE
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

EL41.DE vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL41.DE
Ранг доходности на риск EL41.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL41.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL41.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL41.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL41.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL41.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL41.DE c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41.DE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL41.DEIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.38

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.68

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.66

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

2.43

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL41.DE vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL41.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL41.DE и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL41.DEIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.44

+0.32

Корреляция

Корреляция между EL41.DE и IJH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL41.DE и IJH

Дивидендная доходность EL41.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IJH в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL41.DE
Deka MSCI USA MC UCITS ETF		1.10%1.52%1.13%1.54%1.99%0.37%0.94%0.81%0.96%1.20%0.60%1.25%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок EL41.DE и IJH

Максимальная просадка EL41.DE за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки IJH в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL41.DE и IJH.

Загрузка...

Показатели просадок

EL41.DEIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-55.07%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.83%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-24.10%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-42.18%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-5.23%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-7.61%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.31%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EL41.DE и IJH

Текущая волатильность для Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41.DE) составляет 4.19%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что EL41.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL41.DEIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.53%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.19%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

23.17%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

19.29%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

21.48%

-2.87%