Сравнение EL41.DE с ELFE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE).
EL41.DE и ELFE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL41.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Mid Cap. Фонд был запущен 8 июн. 2009 г.. ELFE.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. Фонд был запущен 9 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EL41.DE и ELFE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL41.DE и ELFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | -0.37% | -3.55% | 21.16% | 11.00% | -14.05% | 36.90% | 8.70% | 7.58% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 1.77% | -3.68% | 5.37% | 0.04% | -9.38% | 5.11% | -0.09% | -4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EL41.DE показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у ELFE.DE с доходностью 1.77%.
EL41.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 9.91%
ELFE.DE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EL41.DE и ELFE.DE
EL41.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ELFE.DE в 0.07%.
Доходность на риск
EL41.DE vs. ELFE.DE — Ранг доходности на риск
EL41.DE
ELFE.DE
Сравнение EL41.DE c ELFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL41.DE | ELFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.26 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | -0.27 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.18 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.29 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL41.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.26 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.11 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между EL41.DE и ELFE.DE составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL41.DE и ELFE.DE
Дивидендная доходность EL41.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ELFE.DE в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | 1.10% | 1.52% | 1.13% | 1.54% | 1.99% | 0.37% | 0.94% | 0.81% | 0.96% | 1.20% | 0.60% | 1.25% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 3.84% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL41.DE и ELFE.DE
Максимальная просадка EL41.DE за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки ELFE.DE в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL41.DE и ELFE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL41.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -20.67% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -7.94% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -15.39% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -14.64% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -12.65% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.85% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL41.DE и ELFE.DE
Deka MSCI USA MC UCITS ETF (EL41.DE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что EL41.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL41.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.30% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 4.33% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 8.32% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 9.03% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 8.81% | +9.80% |