PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с PSIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. EKG is passively managed, while PSIL is actively managed. Over the past 3 years, EKG returned 0.16%/yr vs 9.89%/yr for PSIL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EKG charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности EKG и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 21.37%.

EKG

1 день
3.29%
1 месяц
6.48%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
1.80%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSIL

1 день
1.01%
1 месяц
2.50%
С начала года
21.37%
6 месяцев
20.94%
1 год
68.63%
3 года*
9.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и PSIL

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-7.15%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		21.37%74.55%-19.50%-25.12%-52.10%

Correlation

The correlation between EKG and PSIL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.39

Сравнение распределения секторов EKG и PSIL

Секторы
EKG
PSIL

Здравоохранение

94.9%
100.0%

Технологии

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

EKG
94.9%
PSIL
100.0%

Технологии

EKG
2.6%
PSIL

-

Сырьевые материалы

EKG

-

PSIL

-

Коммуникационные услуги

EKG

-

PSIL

-

Потребительский циклический сектор

EKG

-

PSIL

-

Потребительский защитный сектор

EKG

-

PSIL

-

Энергетика

EKG

-

PSIL

-

Финансовые услуги

EKG

-

PSIL

-

Промышленность

EKG

-

PSIL

-

Недвижимость

EKG

-

PSIL

-

Коммунальные услуги

EKG

-

PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHS
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHTPSIL с SPAQ

Доходность на риск

EKG vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.65

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.21

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.38

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

7.14

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PSIL равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGPSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.65

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.41

+0.31

Просадки

Сравнение просадок EKG и PSIL

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-92.72%

+48.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-20.38%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

-64.62%

+30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-76.39%

+58.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-76.76%

+54.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

9.64%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и PSIL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) составляет 7.72%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что EKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

9.80%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

27.73%

-10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

41.78%

-19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

63.13%

-36.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

63.13%

-36.02%

Сравнение комиссий EKG и PSIL

EKG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и PSIL

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.

ПозицияTTM2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.23%10.95%1.49%0.24%2.91%

Часто задаваемые вопросы

EKG and PSIL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.80%) compared to EKG (7.72%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs PSIL's -92.72%.

On 3-year performance, PSIL leads with 9.89% vs 0.16% for EKG. On fees, EKG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EKG has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 9.89% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EKG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.00% for EKG.

They also come from different issuers: First Trust and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 1.00% for PSIL.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор