PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с CANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с CANC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and CANC (Tema Oncology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. EKG is passively managed, while CANC is actively managed. Over the past 3 years, EKG returned 0.16%/yr vs 113.46%/yr for CANC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EKG charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for CANC.

Доходность

Сравнение доходности EKG и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 7.29%.

EKG

1 день
3.29%
1 месяц
6.48%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
1.80%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

CANC

1 день
2.35%
1 месяц
-1.68%
С начала года
7.29%
6 месяцев
5.50%
1 год
48.14%
3 года*
113.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и CANC

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-7.15%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
CANC
Tema Oncology ETF		7.29%42.92%-5.37%510.51%-79.17%

Correlation

The correlation between EKG and CANC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.46

The correlation between EKG and CANC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EKG и CANC

Секторы
EKG
CANC

Здравоохранение

94.9%
100.0%

Технологии

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

EKG
94.9%
CANC
100.0%

Технологии

EKG
2.6%
CANC

-

Сырьевые материалы

EKG

-

CANC

-

Коммуникационные услуги

EKG

-

CANC

-

Потребительский циклический сектор

EKG

-

CANC

-

Потребительский защитный сектор

EKG

-

CANC

-

Энергетика

EKG

-

CANC

-

Финансовые услуги

EKG

-

CANC

-

Промышленность

EKG

-

CANC

-

Недвижимость

EKG

-

CANC

-

Коммунальные услуги

EKG

-

CANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHS
Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с CGONCANC с VHTCANC с BBOT

Доходность на риск

EKG vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGCANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.09

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.99

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

5.58

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

14.75

-14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.09

-2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.03

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EKG и CANC

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и CANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-97.53%

+53.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-8.67%

-13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

-30.27%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-55.52%

+37.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-73.18%

+50.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

3.27%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и CANC

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Tema Oncology ETF (CANC) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что EKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

6.73%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

16.70%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

23.19%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

280.16%

-253.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

280.16%

-253.05%

Сравнение комиссий EKG и CANC

EKG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и CANC

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EKG and CANC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKG has higher volatility (7.72%) compared to CANC (6.73%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs CANC's -97.53%.

On 3-year performance, CANC leads with 113.46% vs 0.16% for EKG. On fees, EKG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CANC has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 113.46% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EKG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

CANC has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for EKG.

They also come from different issuers: First Trust and Tema. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.75% for CANC.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и CANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор