PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKBAX с EKWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKBAX с EKWAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) and EKWAX (Allspring Precious Metals Fund) are both mutual funds - EKBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while EKWAX is a Precious Metals fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EKBAX returned 16.47%/yr vs 14.67%/yr for EKWAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EKBAX charges 1.10%/yr vs 1.09%/yr for EKWAX.

Доходность

Сравнение доходности EKBAX и EKWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKBAX показывает доходность 36.16%, что значительно выше, чем у EKWAX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции EKBAX превзошли акции EKWAX по среднегодовой доходности: 16.47% против 14.67% соответственно.

EKBAX

1 день
-0.68%
1 месяц
9.46%
С начала года
36.16%
6 месяцев
35.42%
1 год
64.59%
3 года*
32.49%
5 лет*
19.24%
10 лет*
16.47%

EKWAX

1 день
1.73%
1 месяц
-6.78%
С начала года
0.70%
6 месяцев
8.15%
1 год
63.36%
3 года*
46.07%
5 лет*
22.89%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKBAX и EKWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		36.16%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		0.70%163.65%21.28%8.83%-7.75%-11.00%24.40%40.35%-12.83%9.66%

Correlation

The correlation between EKBAX and EKWAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.25

The correlation between EKBAX and EKWAX shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Allspring Precious Metals Fund

Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SPYEKBAX с FCNTXEKBAX с SWPPXEKBAX с FELAX
Часто сравнивают с EKWAX:
EKWAX с FSAGXEKWAX с SGGDXEKWAX с FSELXEKWAX с ARKWEKWAX с FUTYEKWAX с FRESXEKWAX с VEIPX

Доходность на риск

EKBAX vs. EKWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EKWAX
Ранг доходности на риск EKWAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKBAX c EKWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKBAXEKWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
1.49

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
1.88

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.27

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

2.24

+6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.46

5.69

+31.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKBAX vs. EKWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKBAX на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа EKWAX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKBAX и EKWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKBAXEKWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

1.49

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.69

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.44

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EKBAX и EKWAX

Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки EKWAX в -76.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и EKWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKBAXEKWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-76.76%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-29.03%

+21.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-29.03%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-42.79%

+17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

-49.23%

+16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-25.12%

+24.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-32.77%

+24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

11.40%

-9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EKBAX и EKWAX

Текущая волатильность для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) составляет 6.66%, в то время как у Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKBAXEKWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

15.39%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

35.83%

-22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

43.54%

-27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

33.50%

-15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

33.08%

-15.51%

Сравнение комиссий EKBAX и EKWAX

EKBAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EKWAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKBAX и EKWAX

Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности EKWAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.07%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		1.19%1.19%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EKBAX and EKWAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKWAX has higher volatility (15.39%) compared to EKBAX (6.66%). In terms of maximum drawdown, EKBAX dropped -55.64% vs EKWAX's -76.76%.

EKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKBAX и EKWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор