PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJUL с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJUL с XBAP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. EJUL is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past 5 years, EJUL returned 3.19%/yr vs 9.45%/yr for XBAP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJUL charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.

Доходность

Сравнение доходности EJUL и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.55%.

EJUL

1 день
-0.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
5.18%
6 месяцев
5.60%
1 год
13.71%
3 года*
10.69%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.26%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.88%
3 года*
13.26%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJUL и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		5.18%20.20%4.38%3.50%-10.92%-3.72%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		7.55%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.65%

Correlation

The correlation between EJUL and XBAP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.53

The correlation between EJUL and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EJUL и XBAP

Секторы
EJUL
XBAP

Технологии

42.0%
39.1%

Финансовые услуги

18.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.9%

Промышленность

6.9%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.7%

Сырьевые материалы

6.0%
1.7%

Энергетика

3.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.5%

Здравоохранение

2.6%
8.3%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

EJUL
42.0%
XBAP
39.1%

Финансовые услуги

EJUL
18.1%
XBAP
10.9%

Потребительский циклический сектор

EJUL
8.9%
XBAP
9.9%

Промышленность

EJUL
6.9%
XBAP
7.8%

Коммуникационные услуги

EJUL
6.3%
XBAP
10.7%

Сырьевые материалы

EJUL
6.0%
XBAP
1.7%

Энергетика

EJUL
3.6%
XBAP
3.1%

Потребительский защитный сектор

EJUL
2.7%
XBAP
4.5%

Здравоохранение

EJUL
2.6%
XBAP
8.3%

Коммунальные услуги

EJUL
1.9%
XBAP
2.1%

Недвижимость

EJUL
1.0%
XBAP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с LJULEJUL с EBUFEJUL с ZAPREJUL с JAJLEJUL с ZMAYEJUL с FBUF
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с SPYXBAP с VOOXBAP с SCHGXBAP с XBJAXBAP с MAXJXBAP с UAPRXBAP с QDEC

Доходность на риск

EJUL vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EJULXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.92

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
6.98

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.99

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

10.76

-7.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

58.96

-42.63

EJUL vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJUL на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJUL и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EJUL и XBAP

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJULXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-14.57%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-1.30%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.36%

-8.25%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-14.57%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.72%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-1.73%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.24%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и XBAP

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) составляет 0.69%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что EJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJULXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.55%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

2.94%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

3.56%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

9.98%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

9.83%

+1.57%

Сравнение комиссий EJUL и XBAP

EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и XBAP

Ни EJUL, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EJUL and XBAP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBAP has higher volatility (1.55%) compared to EJUL (0.69%). In terms of maximum drawdown, EJUL dropped -21.61% vs XBAP's -14.57%.

On 5-year performance, XBAP leads with 9.45% vs 3.19% for EJUL. On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EJUL has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XBAP has performed better with a 9.45% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EJUL.

EJUL and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.89% for EJUL and 0.79% for XBAP.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJUL и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор