PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJUL с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJUL с KSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

EJUL и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EJUL и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJUL и KSEP

2026 (YTD)20252024
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		1.38%20.20%0.35%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 1.59%.

EJUL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.09%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.61%
1 год
18.83%
3 года*
8.78%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с ZAPREJUL с BUFPEJUL с ZMAYEJUL с BUFFEJUL с FBUFEJUL с BAPR
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD

Сравнение комиссий EJUL и KSEP

EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KSEP в 0.79%.

EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

EJUL vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJULKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.18

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.78

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.83

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

8.40

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJUL vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJUL на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа KSEP равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJUL и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJULKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.18

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.71

-0.48

Корреляция

Корреляция между EJUL и KSEP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и KSEP

Ни EJUL, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EJUL и KSEP

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

EJULKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-14.92%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.33%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.40%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.69%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.81%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и KSEP

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) составляет 3.42%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что EJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJULKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.06%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

7.38%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

13.16%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

12.07%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

12.07%

-0.51%