PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJUL с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJUL с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

EJUL и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EJUL и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJUL и BUFP

2026 (YTD)20252024
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		1.38%20.20%1.33%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

EJUL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.09%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.61%
1 год
18.83%
3 года*
8.78%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с ZAPREJUL с FBUFEJUL с ZMAYEJUL с BAPREJUL с BUFFEJUL с DMAX
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий EJUL и BUFP

EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

EJUL vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJULBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.25

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.89

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.73

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

9.93

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJUL vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJUL на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJUL и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJULBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.25

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.05

-0.82

Корреляция

Корреляция между EJUL и BUFP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и BUFP

EJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EJUL и BUFP

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

EJULBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-11.98%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.16%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.05%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-1.08%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.42%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и BUFP

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеют волатильность 3.42% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJULBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.45%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

5.01%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

11.12%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

9.78%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

9.78%

+1.78%