PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJAN с UAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - EJAN is a Volatility Hedged Equity fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while UAUG is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, EJAN returned 2.84%/yr vs 7.99%/yr for UAUG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJAN charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for UAUG.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью 4.95%.

EJAN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.42%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.47%
1 год
15.35%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJAN и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		6.13%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.95%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.59%

Correlation

The correlation between EJAN and UAUG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.57

The correlation between EJAN and UAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EJAN и UAUG

Секторы
EJAN
UAUG

Технологии

37.0%
36.2%

Финансовые услуги

19.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.9%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Энергетика

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EJAN
37.0%
UAUG
36.2%

Финансовые услуги

EJAN
19.4%
UAUG
11.9%

Потребительский циклический сектор

EJAN
9.6%
UAUG
10.1%

Промышленность

EJAN
7.5%
UAUG
8.1%

Коммуникационные услуги

EJAN
6.9%
UAUG
10.9%

Сырьевые материалы

EJAN
6.5%
UAUG
1.8%

Энергетика

EJAN
4.0%
UAUG
3.5%

Потребительский защитный сектор

EJAN
3.0%
UAUG
4.9%

Здравоохранение

EJAN
2.9%
UAUG
8.4%

Коммунальные услуги

EJAN
2.1%
UAUG
2.3%

Недвижимость

EJAN
1.1%
UAUG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с FDLOEJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с KONG
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Доходность на риск

EJAN vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.81

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.15

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.89

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

20.60

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.81

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.02

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.91

-0.57

Просадки

Сравнение просадок EJAN и UAUG

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJANUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-13.91%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-3.96%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.75%

-10.35%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-13.91%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-2.36%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.75%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и UAUG

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJANUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

0.55%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

4.13%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

5.49%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

7.89%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

8.71%

+3.97%

Сравнение комиссий EJAN и UAUG

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и UAUG

Ни EJAN, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

EJAN and UAUG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EJAN has higher volatility (2.09%) compared to UAUG (0.55%). In terms of maximum drawdown, EJAN dropped -22.23% vs UAUG's -13.91%.

On 5-year performance, UAUG leads with 7.99% vs 2.84% for EJAN. On fees, UAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UAUG has performed better with a 7.99% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

EJAN and UAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EJAN is categorized as Volatility Hedged Equity, while UAUG is Defined Outcome. EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index, while UAUG tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.89% for EJAN and 0.79% for UAUG.

UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJAN и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор