PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJAN с LOUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - EJAN is a Volatility Hedged Equity fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EJAN returned 2.84%/yr vs 13.15%/yr for LOUP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJAN charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 29.15%.

EJAN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.42%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

LOUP

1 день
0.73%
1 месяц
15.35%
С начала года
29.15%
6 месяцев
27.05%
1 год
75.12%
3 года*
37.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJAN и LOUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		6.13%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		29.15%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%81.62%

Correlation

The correlation between EJAN and LOUP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.64

The correlation between EJAN and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EJAN и LOUP

Секторы
EJAN
LOUP

Технологии

37.0%
51.0%

Финансовые услуги

19.4%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.5%

Промышленность

7.5%
20.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.6%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Энергетика

4.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Здравоохранение

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EJAN
37.0%
LOUP
51.0%

Финансовые услуги

EJAN
19.4%
LOUP
4.5%

Потребительский циклический сектор

EJAN
9.6%
LOUP
5.5%

Промышленность

EJAN
7.5%
LOUP
20.0%

Коммуникационные услуги

EJAN
6.9%
LOUP
10.6%

Сырьевые материалы

EJAN
6.5%
LOUP

-

Энергетика

EJAN
4.0%
LOUP
2.9%

Потребительский защитный сектор

EJAN
3.0%
LOUP

-

Здравоохранение

EJAN
2.9%
LOUP
2.7%

Коммунальные услуги

EJAN
2.1%
LOUP
2.8%

Недвижимость

EJAN
1.1%
LOUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с LVHIEJAN с FDLOEJAN с LGLVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVD
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

EJAN vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.65

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.20

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.60

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

12.17

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.65

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EJAN и LOUP

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJANLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-58.68%

+36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-21.00%

+14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.75%

-35.23%

+23.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-55.63%

+33.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.16%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-20.03%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

6.19%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) составляет 2.09%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что EJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJANLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

7.74%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

21.94%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

28.50%

-20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

32.38%

-21.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

31.96%

-19.28%

Сравнение комиссий EJAN и LOUP

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и LOUP

Ни EJAN, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EJAN and LOUP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (7.74%) compared to EJAN (2.09%). In terms of maximum drawdown, EJAN dropped -22.23% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, LOUP leads with 13.15% vs 2.84% for EJAN. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 13.15% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

EJAN and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EJAN is categorized as Volatility Hedged Equity, while LOUP is Technology Equities. EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.89% for EJAN and 0.70% for LOUP.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJAN и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор