Сравнение EIXIX с SUBFX
EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.58%/yr vs 3.76%/yr for SUBFX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EIXIX charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.
Доходность
Сравнение доходности EIXIX и SUBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIXIX показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 1.22%.
EIXIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -6.16%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- -5.36%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- —
SUBFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам EIXIX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | -6.71% | -8.86% | 0.88% | -2.09% | -6.82% | 4.55% | 6.18% | 15.84% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 1.22% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.24% |
Correlation
The correlation between EIXIX and SUBFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г. | 0.48 |
Over the past year, EIXIX and SUBFX have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIXIX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
EIXIX
SUBFX
Сравнение EIXIX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIXIX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.30 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.25 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 7.79 | -9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIXIX и SUBFX
Максимальная просадка EIXIX за все время составила -24.46%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и SUBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIXIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.46% | -11.22% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -2.34% | -13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -4.17% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -10.55% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -0.61% | -21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -1.46% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 0.67% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIXIX и SUBFX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIXIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.13% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 2.98% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 3.41% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.51% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.30% | -0.32% |
Сравнение комиссий EIXIX и SUBFX
EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIXIX и SUBFX
Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности SUBFX в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | 4.05% | 7.24% | 9.31% | 8.57% | 6.68% | 7.11% | 5.65% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 6.09% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
EIXIX and SUBFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIXIX has higher volatility (4.86%) compared to SUBFX (1.13%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -24.46% vs SUBFX's -11.22%.
SUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIXIX и SUBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор