PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIXIX с RPIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с RPIEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.58%/yr vs 3.44%/yr for RPIEX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. EIXIX charges 1.50%/yr vs 0.71%/yr for RPIEX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и RPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у RPIEX с доходностью 3.47%.

EIXIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
-6.16%
С начала года
-6.71%
1 год
-12.94%
3 года*
-5.36%
5 лет*
-4.58%
10 лет*
—

RPIEX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
3.74%
С начала года
3.47%
1 год
3.17%
3 года*
5.89%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и RPIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-6.71%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		3.47%4.15%9.82%-1.82%3.08%0.08%9.42%-0.18%

Correlation

The correlation between EIXIX and RPIEX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с MLXIXEIXIX с ATRFXEIXIX с TRIFXEIXIX с CLPAX
Часто сравнивают с RPIEX:
RPIEX с GIOIXRPIEX с VIGRPIEX с PRHYXRPIEX с BGCIXRPIEX с SUBFXRPIEX с PMOTXRPIEX с AFLIX

Доходность на риск

EIXIX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIXIXRPIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
0.74

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
1.21

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.16

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.87

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

2.64

-4.36

EIXIX vs. RPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа RPIEX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и RPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и RPIEX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -24.46%, что больше максимальной просадки RPIEX в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и RPIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXRPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-7.84%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-3.64%

-12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-3.64%

-16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-7.84%

-16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-0.91%

-21.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-1.98%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

1.20%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и RPIEX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXRPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.03%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

3.84%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

4.32%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

4.94%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.20%

+0.78%

Сравнение комиссий EIXIX и RPIEX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и RPIEX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности RPIEX в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		4.05%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		6.09%7.07%9.06%7.53%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and RPIEX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (4.86%) compared to RPIEX (1.03%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -24.46% vs RPIEX's -7.84%.

RPIEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и RPIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор