PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIXIX с RPIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с RPIEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.26%/yr vs 2.27%/yr for RPIEX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. EIXIX charges 1.50%/yr vs 0.71%/yr for RPIEX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и RPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у RPIEX с доходностью 3.29%.

EIXIX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-5.40%
1 год
-12.87%
3 года*
-5.02%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
—

RPIEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.18%
3 года*
4.46%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и RPIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-5.56%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		3.29%4.82%6.83%-4.51%3.08%0.08%9.42%-0.18%

Correlation

The correlation between EIXIX and RPIEX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с MLXIXEIXIX с ATRFXEIXIX с CLPAXEIXIX с APFPX
Часто сравнивают с RPIEX:
RPIEX с GIOIXRPIEX с VIGRPIEX с PRHYXRPIEX с BGCIXRPIEX с PMOTXRPIEX с SUBFXRPIEX с DCAIX

Доходность на риск

EIXIX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIXIXRPIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.90
1.38

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.49
2.33

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.31

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.67

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

5.62

-7.33

EIXIX vs. RPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.90, что ниже коэффициента Шарпа RPIEX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и RPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и RPIEX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -21.39%, что больше максимальной просадки RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и RPIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXRPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.39%

-9.59%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-3.64%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

-3.64%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-9.59%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-0.13%

-21.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.46%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

1.08%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и RPIEX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXRPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

0.91%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

3.88%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

4.39%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

4.91%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

4.19%

+0.51%

Сравнение комиссий EIXIX и RPIEX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и RPIEX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности RPIEX в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.12%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		7.51%7.69%6.32%4.68%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and RPIEX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (1.84%) compared to RPIEX (0.91%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -21.39% vs RPIEX's -9.59%.

RPIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и RPIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор