PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIXIX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIXIX с DCAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

EIXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIXIX и DCAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		0.10%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		0.24%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DCAIX с доходностью 0.24%.

EIXIX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-5.91%
1 год
-9.88%
3 года*
-3.22%
5 лет*
-2.95%
10 лет*
—

DCAIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.66%
1 год
1.99%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.01%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с HIIFXEIXIX с CFRIXEIXIX с MLXIXEIXIX с APFPXEIXIX с ATRFXEIXIX с CLPAX
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий EIXIX и DCAIX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Доходность на риск

EIXIX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIXIXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.34

1.37

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.74

1.84

-3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.47

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.48

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

14.20

-15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIXIX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIXIXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.34

1.37

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.64

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.24

-0.01

Корреляция

Корреляция между EIXIX и DCAIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и DCAIX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности DCAIX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		6.87%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.44%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и DCAIX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIXIXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-46.34%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-0.84%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-5.45%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.42%

-0.10%

-16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.02%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

0.15%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и DCAIX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIXIXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

0.30%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

0.71%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.34%

1.45%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

1.57%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

4.07%

+0.55%