Сравнение EIVPX с EEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. EEIAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и EEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и EEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
EEIAX Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund | -0.99% | 23.43% | -1.23% | 13.63% | -11.99% | -7.64% | 4.68% | 22.66% | -8.38% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у EEIAX с доходностью -0.99%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
EEIAX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и EEIAX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EEIAX в 1.19%.
Доходность на риск
EIVPX vs. EEIAX — Ранг доходности на риск
EIVPX
EEIAX
Сравнение EIVPX c EEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | EEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.66 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.68 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.45 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 11.20 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | EEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.66 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.48 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и EEIAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и EEIAX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности EEIAX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
EEIAX Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund | 10.48% | 8.48% | 11.19% | 11.34% | 13.39% | 11.14% | 9.77% | 13.03% | 10.48% | 8.74% | 10.80% | 11.65% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и EEIAX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки EEIAX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и EEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | EEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -31.70% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -7.40% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -26.72% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -6.58% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -8.97% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.62% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и EEIAX
Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | EEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.71% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 5.17% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 6.83% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 8.06% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 8.43% | +3.47% |