PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITGX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITGX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund (EITGX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

EITGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EITGX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund (EITGX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITGX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund		-5.59%16.79%25.27%28.37%-20.01%24.78%23.13%29.50%-5.19%22.44%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, EITGX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EITGX имеют среднегодовую доходность 13.56%, а акции VTCLX немного впереди с 13.99%.

EITGX

1 день
3.16%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-3.37%
1 год
14.39%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.68%
10 лет*
13.56%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EITGX:
EITGX с VOOGEITGX с HXQ.TOEITGX с ADXEITGX с AMRGXEITGX с ASFYXEITGX с BBLIXEITGX с BLUEX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий EITGX и VTCLX

EITGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

EITGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EITGX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITGX
Ранг доходности на риск EITGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITGX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund (EITGX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITGXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.98

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.50

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.52

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

7.35

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITGX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITGX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITGX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITGXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между EITGX и VTCLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITGX и VTCLX

Дивидендная доходность EITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund		2.49%2.35%1.74%0.67%0.74%0.39%0.69%0.92%1.04%0.97%1.14%1.18%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок EITGX и VTCLX

Максимальная просадка EITGX за все время составила -51.96%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITGX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITGXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-55.18%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.20%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-24.98%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-34.56%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-6.12%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-7.61%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.53%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EITGX и VTCLX

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund (EITGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что EITGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITGXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.42%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.68%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

18.43%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.23%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.26%

+0.05%