PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITEX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EITEX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITEX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.66% против 9.39% соответственно.

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий EITEX и LZEMX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EITEX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.95

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.72

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.86

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

14.21

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.95

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между EITEX и LZEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и LZEMX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EITEX и LZEMX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, примерно равная максимальной просадке LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITEXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-60.08%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-10.42%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-30.55%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-44.08%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-9.04%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-16.71%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.89%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и LZEMX

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеют волатильность 5.94% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITEXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.23%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.72%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

14.30%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

14.11%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

16.34%

-2.65%