PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITEX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EITEX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITEX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%26.29%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий EITEX и FERGX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

EITEX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.86

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.45

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.27

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

9.03

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.86

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между EITEX и FERGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и FERGX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EITEX и FERGX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITEXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-39.27%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-13.32%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-37.18%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-10.52%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-14.56%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.35%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и FERGX

Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 5.94%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITEXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

9.62%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

13.68%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

17.94%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

16.84%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

17.85%

-4.16%