PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITEX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EITEX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITEX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EITEX имеют среднегодовую доходность 6.66%, а акции EFEIX немного впереди с 6.92%.

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий EITEX и EFEIX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EITEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.20

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.62

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.24

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

4.25

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.20

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между EITEX и EFEIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и EFEIX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EITEX и EFEIX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITEXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-40.50%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.62%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-20.83%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-40.50%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-9.90%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-12.38%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.38%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и EFEIX

Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 5.94%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITEXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.55%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.95%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.38%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

9.72%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

10.94%

+2.75%