PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITEX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EITEX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITEX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 6.66% против 8.34% соответственно.

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий EITEX и BEMIX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EITEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.82

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.53

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

4.01

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

16.28

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.27

Корреляция

Корреляция между EITEX и BEMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и BEMIX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EITEX и BEMIX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITEXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-46.05%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-12.07%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-36.37%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-46.05%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-9.61%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-14.32%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.97%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и BEMIX

Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 5.94%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITEXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

9.06%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

12.81%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

17.53%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

16.20%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

16.98%

-3.29%