PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EITEX с ABEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EITEX с ABEMX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).

EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EITEX и ABEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EITEX и ABEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		3.85%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		3.09%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%

Доходность по периодам

С начала года, EITEX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у ABEMX с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции EITEX уступали акциям ABEMX по среднегодовой доходности: 6.80% против 7.84% соответственно.

EITEX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.85%
6 месяцев
7.42%
1 год
30.66%
3 года*
14.44%
5 лет*
6.66%
10 лет*
6.80%

ABEMX

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.82%
С начала года
3.09%
6 месяцев
5.11%
1 год
37.84%
3 года*
12.82%
5 лет*
2.97%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с DRESXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX
Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с ADVDXABEMX с AVXCABEMX с AVEMABEMX с VXUS

Сравнение комиссий EITEX и ABEMX

EITEX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ABEMX в 1.10%.

ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EITEX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EITEX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EITEXABEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.88

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.48

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.55

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

9.99

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EITEX vs. ABEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EITEX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEMX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EITEX и ABEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EITEXABEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.88

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.16

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.31

+0.21

Корреляция

Корреляция между EITEX и ABEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EITEX и ABEMX

Дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности ABEMX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.60%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.92%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EITEX и ABEMX

Максимальная просадка EITEX за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITEX и ABEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EITEXABEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-54.52%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-13.68%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-36.56%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.10%

-38.44%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-11.01%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-13.20%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.48%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EITEX и ABEMX

Текущая волатильность для Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) составляет 5.14%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что EITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EITEXABEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.54%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

13.99%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

18.45%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

18.16%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

18.43%

-4.74%