PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIT-UN.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIT-UN.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.65%11.81%27.99%2.42%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

EIT-UN.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.65%
6 месяцев
11.53%
1 год
18.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
130.78%
10 лет*
117.77%

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canoe EIT Income Fund

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с XEQT.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZEB.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий EIT-UN.TO и HMAX.TO

EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIT-UN.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.33

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.07

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.28

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

13.96

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIT-UN.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIT-UN.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.33

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.27

—

Корреляция

Корреляция между EIT-UN.TO и HMAX.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -100.11%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EIT-UN.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.11%

-15.34%

-84.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.02%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.70%

-96.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.24%

-3.07%

-96.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.12%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и HMAX.TO

Текущая волатильность для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) составляет 4.95%, в то время как у Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIT-UN.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.26%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.09%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.51%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,193.82%

11.43%

+1,182.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,019.98%

11.43%

+1,008.55%