PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIT-UN.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIT-UN.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.65%11.81%27.99%5.94%10.49%4,164.28%1,973.94%12.45%-3.08%10.49%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции EIT-UN.TO превзошли акции XEI.TO по среднегодовой доходности: 117.77% против 11.89% соответственно.

EIT-UN.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.65%
6 месяцев
11.53%
1 год
18.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
130.78%
10 лет*
117.77%

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canoe EIT Income Fund

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с XEQT.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZEB.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий EIT-UN.TO и XEI.TO

EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIT-UN.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

3.50

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

4.23

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.79

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.67

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

21.46

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIT-UN.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIT-UN.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.50

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.36

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.75

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Корреляция

Корреляция между EIT-UN.TO и XEI.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и XEI.TO

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -100.11%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EIT-UN.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.11%

-45.52%

-54.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.85%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-17.36%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

-45.52%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.30%

-99.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.24%

-5.14%

-94.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.68%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и XEI.TO

Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIT-UN.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.58%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

5.92%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

10.30%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,193.82%

11.23%

+1,182.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,019.98%

16.02%

+1,003.96%