PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRAX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRAX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRAX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRAX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%12.81%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, EIRAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EBABXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с BIPS.LPDX с QDVOPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий EIRAX и PDX

EIRAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Доходность на риск

EIRAX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRAX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRAXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.35

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.59

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.46

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

1.13

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRAX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRAX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRAX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRAXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.35

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.04

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.30

+0.31

Корреляция

Корреляция между EIRAX и PDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRAX и PDX

Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIRAX и PDX

Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRAXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.85%

-80.63%

+60.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-20.21%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-37.24%

+17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-15.21%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-18.92%

+15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

8.25%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRAX и PDX

Текущая волатильность для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) составляет 4.63%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRAXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.49%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

11.47%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

22.80%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

25.81%

-17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

36.86%

-27.80%