Сравнение EIRAX с ETY
EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) and ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) are both mutual funds - EIRAX is a Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance, while ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIRAX returned 6.30%/yr vs 12.63%/yr for ETY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRAX charges 0.93%/yr vs 1.06%/yr for ETY.
Доходность
Сравнение доходности EIRAX и ETY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIRAX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции EIRAX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 6.30% против 12.63% соответственно.
EIRAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 6.30%
ETY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам EIRAX и ETY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 6.29% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 15.02% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -5.11% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
Correlation
The correlation between EIRAX and ETY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.68 |
The correlation between EIRAX and ETY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIRAX vs. ETY — Ранг доходности на риск
EIRAX
ETY
Сравнение EIRAX c ETY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIRAX | ETY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.08 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -0.30 | +9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIRAX и ETY
Максимальная просадка EIRAX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRAX и ETY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIRAX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -53.06% | +33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -14.40% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.71% | -21.28% | +12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -24.06% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -42.46% | +22.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -7.20% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -7.58% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.89% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRAX и ETY
Текущая волатильность для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) составляет 3.86%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что EIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIRAX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.20% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 10.84% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 13.40% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.93% | 17.95% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 19.91% | -10.85% |
Сравнение комиссий EIRAX и ETY
EIRAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRAX и ETY
Дивидендная доходность EIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности ETY в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.64% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.52% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
Часто задаваемые вопросы
EIRAX and ETY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETY has higher volatility (4.20%) compared to EIRAX (3.86%). In terms of maximum drawdown, EIRAX dropped -19.85% vs ETY's -53.06%.
EIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIRAX и ETY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор