Сравнение EIPX с JMMF
EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.16%/yr for JMMF.
Доходность
Сравнение доходности EIPX и JMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у JMMF с доходностью 1.47%.
EIPX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 21.73%
- 6 месяцев
- 19.32%
- 1 год
- 31.45%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMMF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPX и JMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.73% | -1.18% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.47% | 0.17% |
Correlation
The correlation between EIPX and JMMF is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPX vs. JMMF — Ранг доходности на риск
EIPX
JMMF
Сравнение EIPX c JMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | JMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 6.53 | -5.34 |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и JMMF
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки JMMF в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и JMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPX | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -0.14% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | 0.00% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.01% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и JMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPX | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 0.53% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 0.53% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 0.53% | +14.52% |
Сравнение комиссий EIPX и JMMF
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMMF в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и JMMF
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности JMMF в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.68% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.66% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIPX and JMMF have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.66% for JMMF.
EIPX is categorized as Energy Equities, while JMMF is Money Market. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.16% for JMMF.
Подберите оптимальное распределение для EIPX и JMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор