Сравнение EIPIX с DHIVX
EIPIX (EIP Growth and Income Fund (NEW)) and DHIVX (Centre Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, EIPIX returned 15.82%/yr vs 9.21%/yr for DHIVX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPIX charges 1.25%/yr vs 1.57%/yr for DHIVX.
Доходность
Сравнение доходности EIPIX и DHIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPIX показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 10.10%.
EIPIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- —
DHIVX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPIX и DHIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund (NEW) | 16.29% | 11.31% | 26.74% | 6.25% | 16.19% | 21.80% | -9.85% | 23.09% | 0.50% |
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 10.10% | 16.30% | 20.25% | 5.34% | -3.28% | 7.51% | -7.17% | 25.27% | -4.07% |
Correlation
The correlation between EIPIX and DHIVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between EIPIX and DHIVX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPIX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск
EIPIX
DHIVX
Сравнение EIPIX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPIX | DHIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 3.06 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 7.09 | +6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPIX и DHIVX
Максимальная просадка EIPIX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPIX и DHIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPIX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -36.18% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.29% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -9.92% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -20.41% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -4.35% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.58% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.27% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPIX и DHIVX
Текущая волатильность для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) составляет 3.22%, в то время как у Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что EIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPIX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.61% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.87% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 9.96% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 12.36% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 14.66% | +4.03% |
Сравнение комиссий EIPIX и DHIVX
EIPIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPIX и DHIVX
Дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности DHIVX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 3.58% | 3.66% | 2.54% | 1.60% | 1.85% | 1.70% | 2.43% | 2.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
EIPIX EIP Growth and Income Fund (NEW) | 13.52% | 15.71% | 7.60% | 4.09% | 25.10% | 3.44% | 4.02% | 3.44% | 3.45% | 1.77% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
EIPIX and DHIVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHIVX has higher volatility (3.61%) compared to EIPIX (3.22%). In terms of maximum drawdown, EIPIX dropped -43.98% vs DHIVX's -36.18%.
EIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPIX и DHIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор