Сравнение EIPI с XSPI
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. EIPI is actively managed, while XSPI is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.98%/yr for XSPI.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и XSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EIPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 16.51%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSPI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPI и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 10.57% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 7.15% |
Correlation
The correlation between EIPI and XSPI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. XSPI — Ранг доходности на риск
EIPI
XSPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EIPI c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPI | XSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPI и XSPI
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, примерно равная максимальной просадке XSPI в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и XSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -11.78% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.73% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.30% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и XSPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 17.86% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 17.86% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 17.86% | -4.80% |
Сравнение комиссий EIPI и XSPI
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии XSPI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и XSPI
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности XSPI в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.71% | 9.71% | 6.31% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and XSPI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
XSPI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 6.71% for EIPI.
They also come from different issuers: First Trust and NEOS Investments. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.98% for XSPI.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и XSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор