Сравнение EIPI с XSPI
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. EIPI is actively managed, while XSPI is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.98%/yr for XSPI.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и XSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EIPI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPI и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 7.88% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
Correlation
The correlation between EIPI and XSPI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. XSPI — Ранг доходности на риск
EIPI
XSPI
Сравнение EIPI c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPI | XSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.64 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EIPI и XSPI
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки XSPI в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и XSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -11.59% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.43% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.21% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и XSPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 17.54% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 17.54% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 17.54% | -4.46% |
Сравнение комиссий EIPI и XSPI
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии XSPI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и XSPI
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности XSPI в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.72% | 9.71% | 6.31% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and XSPI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
XSPI has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 6.72% for EIPI.
They also come from different issuers: First Trust and NEOS Investments. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.98% for XSPI.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и XSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор