Сравнение EIPI с XSPI
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. EIPI is actively managed, while XSPI is passively managed. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.98%/yr for XSPI.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и XSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EIPI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.66%
XSPI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.35M | $2.85M | $2.19M | |
| $4.35M | $3.29M | $3.19M |
Сравнение доходности по годам EIPI и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 9.65% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 9.98% |
Correlation
The correlation between EIPI and XSPI is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. XSPI — Ранг доходности на риск
EIPI
XSPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EIPI c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPI | XSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPI и XSPI
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, примерно равная максимальной просадке XSPI в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и XSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -11.78% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.31% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.23% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и XSPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 18.13% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 18.13% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 18.13% | -5.13% |
Сравнение комиссий EIPI и XSPI
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии XSPI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и XSPI
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности XSPI в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.80% | 9.71% | 6.31% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and XSPI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
XSPI has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 6.80% for EIPI.
They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.98% for XSPI.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и XSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор