Сравнение EIPI с DHSB
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EIPI returned 21.45% vs 9.84% for DHSB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у DHSB с доходностью 4.21%.
EIPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPI и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.55% | 5.65% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between EIPI and DHSB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.24 |
The correlation between EIPI and DHSB shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. DHSB — Ранг доходности на риск
EIPI
DHSB
Сравнение EIPI c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPI | DHSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 2.98 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 15.55 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPI | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.74 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.82 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок EIPI и DHSB
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -7.65% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -3.32% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.37% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.88% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.63% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и DHSB
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) имеют волатильность 3.59% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.65% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 5.20% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 5.70% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 8.63% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 8.63% | +4.45% |
Сравнение комиссий EIPI и DHSB
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и DHSB
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности DHSB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% | 0.00% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.78% | 9.71% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and DHSB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHSB has higher volatility (3.65%) compared to EIPI (3.59%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs DHSB's -7.65%.
On 1-year performance, EIPI leads with 21.45% vs 9.84% for DHSB. On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 21.45% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: First Trust and Day Hagan. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.68% for DHSB.
EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор