PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIPI с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с AMDW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EIPI returned 19.90% vs 206.80% for AMDW. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 150.15%.

EIPI

1 день
-1.03%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
7.48%
С начала года
15.54%
1 год
19.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.66%

AMDW

1 день
-9.24%
1 месяц
-15.34%
6 месяцев
173.56%
С начала года
150.15%
1 год
206.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
228.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMDW

Roundhill AMD WeeklyPay ETF
$10.57M$9.37M$8.65M

EIPI

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
$3.35M$2.85M$2.19M

Сравнение доходности по годам EIPI и AMDW

2026 (YTD)2025
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%4.41%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		150.15%36.56%

Correlation

The correlation between EIPI and AMDW is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.02

Сравнение распределения секторов EIPI и AMDW

Секторы
EIPI
AMDW

Энергетика

62.6%

-

Коммунальные услуги

32.1%

-

Промышленность

4.7%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.3%

Энергетика

EIPI
62.6%
AMDW

-

Коммунальные услуги

EIPI
32.1%
AMDW

-

Промышленность

EIPI
4.7%
AMDW

-

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

EIPI

-

AMDW

-

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

AMDW

-

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

AMDW

-

Финансовые услуги

EIPI

-

AMDW

-

Здравоохранение

EIPI

-

AMDW

-

Недвижимость

EIPI

-

AMDW

-

Технологии

EIPI

-

AMDW
19.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с KYNEIPI с MLPAEIPI с SPUTEIPI с MLPD.L
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с AMDYAMDW с ULTIAMDW с ICRCAMDW с HBTAAMDW с BAGY

Доходность на риск

EIPI vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMDW
Ранг доходности на риск AMDW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDW: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EIPI c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPIAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.40

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.93

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

6.01

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

11.75

+0.33

EIPI vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDW равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и AMDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPI и AMDW

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-34.64%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-34.64%

+29.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-20.31%

+17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-14.01%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

17.69%

-16.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и AMDW

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 3.15%, в то время как у Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

29.75%

-26.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

68.16%

-60.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

86.61%

-76.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

85.60%

-72.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

85.60%

-72.60%

Сравнение комиссий EIPI и AMDW

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и AMDW

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности AMDW в 54.97%

ПозицияTTM20252024
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		54.97%34.78%0.00%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.80%9.71%6.31%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and AMDW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDW has higher volatility (29.75%) compared to EIPI (3.15%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs AMDW's -34.64%.

On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs 19.90% for EIPI. On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

AMDW has the higher dividend yield at 54.97%, compared with 6.80% for EIPI.

They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.99% for AMDW.

AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор